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2024-07-24 19:25
一、大盤概覽
華盛資訊07月24日訊,截至收盤,道瓊斯指數跌幅0.14%,報40358.09點;納斯達克指數跌幅0.06%,報17997.35點;標普500指數跌幅0.16%,報5555.74點。
美股盤前,三大股指期貨小幅走低,截至發稿,納指期貨 $NQmain 跌幅0.56%,標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.37%,道指期貨 $YMmain 跌幅0.16%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達:隔夜跌幅0.77%,當日期權成交總量達195萬張,較前一日減少136.88萬張。未平倉量有2870萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉:隔夜跌幅2.04%,當日期權成交總量達147萬張,較前一日增加40.72萬張。未平倉量有721萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
亞馬遜:隔夜漲幅2.11%,當日期權成交總量達69萬張,較前一日增加17.96萬張。未平倉量有405萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
蘋果:隔夜漲幅0.47%,當日期權成交總量達60萬張,較前一日減少10.69萬張。未平倉量有630萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
谷歌A:隔夜漲幅0.07%,當日期權成交總量達46萬張,較前一日增加27.39萬張。未平倉量有220萬張。期權鏈:谷歌A GOOGL 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
122.59 |
1.95M |
28.7M |
1.0 |
|
246.38 |
1.47M |
7.21M |
0.9 |
|
186.41 |
0.69M |
4.05M |
0.8 |
|
225.01 |
0.6M |
6.3M |
0.7 |
|
181.79 |
0.46M |
2.2M |
0.9 |
|
268.88 |
0.42M |
0.57M |
1.0 |
|
3.8 |
0.31M |
2.0M |
1.0 |
|
154.0 |
0.3M |
2.71M |
1.0 |
|
21.65 |
0.3M |
1.2M |
0.5 |
|
183.6 |
0.3M |
1.22M |
0.7 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
瑞傑金融 $RJF :隔夜漲1.66%,其中RJF_240816_P_95.0 行權價在95.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權,成交1.79萬張。
GE航天航空 $GE :隔夜漲5.68%,其中GE_240816_C_200.0 行權價在200.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權,成交1.03萬張。
ADAPTHEALTH CORP $AHCO :隔夜漲2.66%,其中AHCO_250321_C_12.5 行權價在12.5美元、2025年03月21日到期的看漲期權,成交1.52萬張。
VERTIV HOLDINGS LLC $VRT :隔夜漲3.59%,當日期權總成交量達8.66萬張,其中看跌期權佔總成交量的31.89%,看漲期權佔68.11%。其中VRT_240920_C_150.0 行權價在150.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權,成交1.74萬張。
精靈航空 $SAVE :隔夜漲0.36%,其中SAVE_241220_P_2.0 行權價在2.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權,成交2.65萬張。
特斯拉,隔夜跌超2%,盤后跌近8%:其中TSLA_240726_C_420.0 行權價在2.0美元、2024年07月26日到期的看漲期權,成交2.36萬張。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $95.0 |
08/16/24 |
17.87K |
182 |
98.19 |
|
CALL $200.0 |
08/16/24 |
10.29K |
107 |
96.17 |
|
CALL $12.5 |
03/21/25 |
15.24K |
172 |
88.61 |
|
CALL $150.0 |
09/20/24 |
17.38K |
198 |
87.8 |
|
PUT $2.0 |
12/20/24 |
26.45K |
335 |
78.94 |
|
CALL $420.0 |
07/26/24 |
23.59K |
362 |
65.17 |
|
PUT $10.0 |
08/09/24 |
7.54K |
120 |
62.84 |
|
CALL $112.0 |
07/26/24 |
15.91K |
279 |
57.03 |
|
PUT $85.0 |
08/16/24 |
20.06K |
363 |
55.27 |
|
PUT $17.5 |
08/16/24 |
5.25K |
106 |
49.53 |
ol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Cassava Sciences $SAVA 隔夜跌6%,當前隱含波動率157.80%。該公司治療阿爾茨海默病的晚期試驗數據預計將在12月公佈。
2、Iris Energy Limited 隔夜跌近6%,期權總成交量3.01萬張,當前隱含波動率128.31%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
3.10K |
199.91% |
65.87% |
85.00% |
294.54% |
|
51.62K |
199.72% |
100.00% |
100.00% |
199.72% |
|
6.70K |
157.80% |
79.17% |
97.00% |
182.44% |
|
4.40K |
148.77% |
27.36% |
84.00% |
342.00% |
|
6.48K |
143.23% |
20.07% |
35.00% |
359.33% |
|
18.54K |
142.98% |
60.01% |
89.00% |
195.57% |
|
30.94K |
128.31% |
45.38% |
62.00% |
193.58% |
|
10.44K |
127.85% |
24.14% |
61.00% |
260.52% |
|
5.09K |
126.90% |
47.88% |
59.00% |
192.02% |
|
27.76K |
125.40% |
64.06% |
75.00% |
187.27% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年7月23日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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