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期權掃描 | 微軟績前看漲期權佔比超60%！英偉達獲行權價195美元Call大單押注
2024-07-29 19:25
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊7月29日訊，截至上周五收盤收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅1.64%，報40589.34點；納斯達克綜合指數漲幅1.03%，報17357.88點；標準普爾500指數漲幅1.11%，報5459.1點。
周一美股盤前，三大股指期貨小幅走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.43%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.25%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.21%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：上周五漲0.69%，當日期權成交總量達458萬張，較前一日減少189.23萬張。未平倉量有2989萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉 $TSLA ：上周五跌0.2%，當日期權成交總量達200萬張，較前一日減少28.83萬張。未平倉量有790萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 披露文件顯示，今年二季度，「木頭姐」對她看好的特斯拉又增持了13.6萬股，持股量升至531.44萬股，對應市值達到約10.52億美元，持倉比例從5.39%升至7.25%，系「木頭姐」的第一大重倉股。
3、蘋果 $AAPL ：上周五漲0.22%，當日期權成交總量達86萬張，較前一日減少6.98萬張。其中看漲期權佔比超60%，未平倉量有650萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 根據知情人士的説法，蘋果現計劃在10月份之前向客户推出「蘋果智能」，作為其軟件更新的一部分。這意味着9月發佈的iOS 18和iPadOS 18沒有AI功能，還要等幾周之后纔會在后續的iOS 18更新中加入「蘋果智能」。
4、美國超微公司 $AMD ：上周五收漲1.21%，當日期權成交總量達53萬張，較前一日減少25.7萬張。未平倉量有290萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
5、微軟 $MSFT ：上周五上漲1.64%，當日期權成交總量達44萬張，較前一日增加0.65萬張，看漲期權佔比超60%，未平倉量有236萬張。期權鏈：微軟 MSFT 期權鏈
- 微軟將於美東時間7月30日盤后公佈2024第四財季的業績。據彭博分析師預期，微軟第四財季營收為645.4億美元，同比增加14.86%；每股收益為2.94美元，同比增加9.29%。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 113.06 | 4.58M | 29.89M | 1 |
| TSLA | 219.8 | 2.01M | 7.9M | 0.9 |
| AAPL | 217.96 | 0.86M | 6.5M | 0.6 |
| AMD | 139.99 | 0.53M | 2.9M | 0.9 |
| MSFT | 425.27 | 0.44M | 2.36M | 0.9 |
| GOOGL | 167 | 0.42M | 2.59M | 0.8 |
| AMZN | 182.5 | 0.42M | 4.24M | 0.8 |
| META | 465.7 | 0.33M | 2.26M | 0.7 |
| F | 11.19 | 0.31M | 4.06M | 1.2 |
| MARA | 21.57 | 0.3M | 1.34M | 0.5 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、3M $MMM ：上周五大漲22.99%，投資者看好其短期走高。其中，MMM_240802_C_125.0 行權價在125.0美元、2024年08月02日到期的看漲期權，成交1.09萬張。
- 最新業績報告顯示，3M二季度淨銷售好於華爾街預期。5月1日上任的CEO Bill Brown宣佈，將把銷售增長和新產品研發作為優先事務。
2、英偉達 $NVDA ：上周五漲0.69%，其中NVDA_240802_C_195.0 行權價在195.0美元、2024年08月02日到期的看漲期權，成交8.97萬張。
3、Wayfair $W ：上周五漲7.94%，其中W_240726_C_54.0 行權價在54.0美元、2024年07月26日到期的看漲期權，成交2.1萬張。
4、谷歌A $GOOGL ：上周五微跌0.17%，其中GOOGL_240726_C_167.5 行權價在167.5美元、2024年07月26日到期的看漲期權，成交3.36萬張。
5、賓州電力 $PPL ：上周五收漲0.75%，其中PPL_240816_C_30.0 行權價在30.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權，成交2.21萬張。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| MMM | CALL $125.0 |
08/02/24 | 10.88K | 111 | 98.01 |
| NVDA | CALL $195.0 |
08/02/24 | 89.67K | 1001 | 89.58 |
| W | CALL $54.0 |
07/26/24 | 21.01K | 256 | 82.08 |
| GOOGL | CALL $167.5 |
07/26/24 | 33.56K | 434 | 77.34 |
| PPL | CALL $30.0 |
08/16/24 | 22.12K | 290 | 76.29 |
| NEE | CALL $79.0 |
08/02/24 | 8.32K | 113 | 73.65 |
| GILD | PUT $76.0 |
08/16/24 | 7.96K | 109 | 73.02 |
| TEVA | PUT $16.0 |
08/02/24 | 38.61K | 573 | 67.39 |
| GOOG | CALL $167.5 |
07/26/24 | 11.79K | 189 | 62.39 |
| COIN | CALL $272.5 |
08/02/24 | 16.69K | 293 | 56.95 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 $JMIA 上周五漲6.59%，期權總成交量3.39萬張，當前隱含波動率173.03%，接近年內高位。
2、 $PRCT 上周五跌近4%，期權總成交量3478張張，當前隱含波動率145.53%刷新年內高位。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
3.59K |
179.00% |
78.87% |
94% |
222.96% |
|
4.16K |
177.74% |
89.42% |
98% |
197.17% |
|
33.86K |
173.03% |
82.15% |
99% |
199.72% |
|
3.02K |
150.15% |
14.43% |
58% |
868.08% |
|
13.23K |
146.08% |
69.27% |
93% |
182.44% |
|
3.48K |
145.53% |
100.00% |
100% |
145.53% |
|
16.04K |
144.79% |
61.39% |
90% |
195.57% |
|
163.19K |
142.59% |
39.18% |
88% |
275.30% |
|
10.74K |
142.43% |
24.98% |
77% |
342.00% |
|
11.12K |
135.93% |
20.41% |
69% |
631.33% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年7月26日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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