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期權掃描 | 英偉達暴跌之際現看漲大單押注！微軟日均成交量增逾57%
2024-07-31 20:09
- 英偉達(NVDA) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
- 美國超微公司(AMD) 0
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊7月31日訊，截至周二收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.5%，報40743.33點；納斯達克綜合指數跌幅1.28%，報17147.42點；標準普爾500指數跌幅0.5%，報5436.44點。
周三美股盤前，三大股指期貨走強，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲1.37%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.82%，道指期貨 $YMmain 漲0.21%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：隔夜跌7.04%，當日期權成交總量達585萬張，較前一日增加322.94萬張，日均成交量環比增長逾37%。未平倉量有2887萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 從一項關鍵指標來看，英偉達的波動性大約是比特幣的兩倍。分析師認為，在英偉達股價只漲不跌的情況下，這種風險並不重要；但在大幅波動的情況下，最近英偉達股價下跌意味着股價走向了一個可能表明其有進一步下跌空間的門檻。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌4.08%，當日期權成交總量達161萬張，較前一日減少24.95萬張。未平倉量有730萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 美國國家公路交通安全管理局周二表示，由於軟件無法檢測到未上鎖的引擎蓋，特斯拉將在美國召回180多萬輛電動汽車。該缺陷可能導致未上鎖的引擎蓋完全打開，並遮擋駕駛員的視線，從而增加撞車的風險。
3、美國超微公司 $AMD ：隔夜跌0.94%，當日期權成交總量達73萬張，較前一日增加34.46萬張，看漲期權佔比近67%。未平倉量有286萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
- 財報顯示，AMD第二季度營收為58.4億美元，同比增長9%，預期為57.2億美元；淨利潤為2.65億美元，上年同期淨利潤為2700萬美元；調整后每股收益為69美分，預期為68美分。
4、SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜漲1.23%，當日期權成交總量達50萬張，較前一日減少8.89萬張，看漲期權佔比近77%。未平倉量有310萬張。期權鏈：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期權鏈
5、微軟 $MSFT ：隔夜跌0.89%，當日期權成交總量達48萬張，較前一日增加27.44萬張，日均成交量環比增長逾57%。未平倉量有229萬張。期權鏈：微軟 MSFT 期權鏈
- 財報顯示，微軟Azure雲平臺的季度收入增速低於預期，而從7月初開始的2025財年的資本支出還將增加。在華爾街正在日益擔憂美股大型科技股的AI投資回報之際，微軟的財報進一步表明，大舉投資人工智能的回報時間可能比最初想象的要長。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 103.73 | 5.85M | 28.87M | 1 |
| TSLA | 222.62 | 1.61M | 7.3M | 0.9 |
| AMD | 138.44 | 0.73M | 2.86M | 0.9 |
| SOFI | 7.42 | 0.5M | 3.1M | 0.6 |
| MSFT | 422.92 | 0.48M | 2.3M | 0.9 |
| CRWD | 233.65 | 0.44M | 0.59M | 0.9 |
| PFE | 31.39 | 0.43M | 2.78M | 1.1 |
| AAPL | 218.8 | 0.42M | 6.26M | 0.7 |
| PYPL | 64 | 0.42M | 1.71M | 0.5 |
| AMZN | 181.71 | 0.26M | 4.05M | 0.8 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、英特爾 $INTC ：隔夜跌2.27%，市場押注其股價走低，其中INTC_240823_P_26.0 行權價在26.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權，成交1.84萬張。
- 據知情人士透露，全球芯片巨頭英特爾正準備在本周宣佈一項涉及數千人的裁員計劃。此舉旨在降低運營成本，併爲公司從盈利下降和市場份額縮水的困境中恢復提供資金支持。目前，英特爾員工總數約為11萬人，不包括剝離部門的員工。
2、Lumen $LUMN ：隔夜漲37.63%，其中LUMN_240802_C_3.0 行權價在3.0美元、2024年08月02日到期的看漲期權，成交1.39萬張。
3、英偉達 $NVDA ：隔夜跌7.04%，其中NVDA_240809_C_103.0 行權價在103.0美元、2024年08月09日到期的看漲期權，成交1.02萬張。
4、金沙集團 $LVS ：隔夜跌0.2%，其中LVS_241220_C_40.0 行權價在40.0美元、2024年12月20日到期的看漲期權，成交3.32萬張。
5、諾和諾德 $NVO ：隔夜漲0.92%，其中NVO_240802_C_140.0 行權價在140.0美元、2024年08月02日到期的看漲期權，成交2.26萬張。
Imperial College London一項中期試驗結果表明，諾和諾德曾經用用於治療糖尿病和肥胖症的日常使用類藥品liraglutide通過保護病患的大腦，可能有助於緩減阿爾茨海默症的發展。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| INTC | PUT $26.0 |
08/23/24 | 18.42K | 109 | 169.03 |
| LUMN | CALL $3.0 |
08/02/24 | 13.87K | 140 | 99.06 |
| NVDA | CALL $103.0 |
08/09/24 | 10.19K | 107 | 95.23 |
| LVS | CALL $40.0 |
12/20/24 | 33.16K | 414 | 80.1 |
| NVO | CALL $140.0 |
08/02/24 | 22.58K | 313 | 72.15 |
| PYPL | PUT $64.0 |
08/02/24 | 8.48K | 127 | 66.78 |
| PYPL | PUT $63.0 |
08/02/24 | 14.02K | 223 | 62.86 |
| MMM | CALL $140.0 |
08/16/24 | 20.2K | 347 | 58.21 |
| CRWD | CALL $245.0 |
08/02/24 | 6.06K | 107 | 56.66 |
| TEVA | PUT $15.5 |
08/02/24 | 47.0K | 867 | 54.21 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 $SAVA 隔夜跌2.5%，期權總成交量2.2萬張，當前隱含波動率159.13%，靠近年內高位。
2、 $HA 隔夜大漲逾12%，期權總成交量超1萬張，當前隱含波動率143.57%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
40.70K |
176.13% |
84.23% |
99% |
199.72% |
|
3.16K |
159.54% |
69.52% |
89% |
222.96% |
|
22.38K |
159.13% |
80.30% |
97% |
182.44% |
|
5.23K |
153.01% |
23.68% |
52% |
359.33% |
|
10.28K |
143.57% |
96.45% |
99% |
148.60% |
|
4.11K |
140.69% |
24.33% |
75% |
342.00% |
|
9.40K |
136.33% |
55.32% |
72% |
192.02% |
|
4.07K |
135.94% |
31.98% |
87% |
293.08% |
|
30.79K |
134.92% |
67.65% |
82% |
172.22% |
|
10.88K |
133.73% |
27.50% |
70% |
260.52% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年7月30日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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