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期權掃描 | 黃仁勛連續套現！英偉達期權成交下降四成；蘋果獲大單押注反彈
2024-08-06 19:27
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月06日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅2.6%，報38703.27點；納斯達克綜合指數跌幅3.43%，報16200.08點；標準普爾500指數跌幅3.0%，報5186.33點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅1.78%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅1.41%，道指期貨 $YMmain 漲幅1.02%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜跌幅6.36%，當日期權成交總量達465萬張，較前一日減少291.27萬張，Call單佔比56%。未平倉量有2960萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 最新數據披露顯示，英偉達的聯合創始人兼CEO黃仁勛在7月份繼續破紀錄地出售了價值3.23億美元的公司股票。
2、蘋果：隔夜跌幅4.82%，當日期權成交總量達159萬張，較前一日減少56.2萬張。未平倉量有629萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
3、特斯拉：隔夜跌幅4.23%，當日期權成交總量達126萬張，較前一日減少99.78萬張。未平倉量有700萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
4、亞馬遜：隔夜跌幅4.1%，當日期權成交總量達67萬張，較前一日減少128.36萬張。未平倉量有426萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
5、Palantir $PLTR ：隔夜跌幅2.63%，當日期權成交總量達59萬張，較前一日增加16.01萬張，Call單佔比60%。未平倉量有245萬張。期權鏈：Palantir期權鏈
- 公司股價盤后大漲超12%，Q2營收為6.78億美元，同比增長27%超市場預期，同時上調年度業績指引。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 100.45 | 4.65M | 29.6M | 1 |
| $AAPL | 209.27 | 1.59M | 6.29M | 0.7 |
| $TSLA | 198.88 | 1.26M | 7.0M | 0.9 |
| $AMZN | 161.02 | 0.67M | 4.27M | 0.8 |
| $PLTR | 24.09 | 0.59M | 2.45M | 0.7 |
| $AMD | 134.82 | 0.57M | 3.06M | 0.9 |
| $INTC | 20.11 | 0.56M | 3.98M | 0.8 |
| $SOFI | 6.54 | 0.5M | 2.72M | 0.6 |
| $NU | 10.71 | 0.33M | 1.31M | 0.7 |
| $MSFT | 395.15 | 0.31M | 2.4M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、蘋果：隔夜跌幅4.82%，其中行權價在212.5美元、2024年08月9日到期的看張期權，成交放大至2.7萬張。
2、達美航空：隔夜跌4.77%，期權成交量26.1萬張，其中Call單佔比54%，隔夜現多張異動大單成交，其中：
- DAL_240920_P_37.0 行權價在37.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交10.52萬張。
- DAL_240920_C_39.0 行權價在39.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交9.02萬張。
消息面上，網絡安全公司 $CRWD 周一稱不對達美航空此前全球IT中斷負責，該事件導致達美取消了數千個航班，損失大約5億美元。
3、Paycom Software $PAYC 隔夜跌3.8%，期權成交量5.03萬張，其中Call單佔比49%，隔夜現多張異動大單成交，其中：
PAYC_240920_P_155.0 行權價在155.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交2.5萬張。
PAYC_240920_C_165.0 行權價在165.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交2.42萬張。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $DAL | PUT $37.0 |
09/20/24 | 105.21K | 499 | 210.84 |
| $PAYC | PUT $155.0 |
09/20/24 | 25.04K | 132 | 189.69 |
| $DAL | CALL $39.0 |
09/20/24 | 90.19K | 671 | 134.42 |
| $TXN | PUT $95.0 |
01/16/26 | 11.0K | 106 | 103.77 |
| $PAYC | CALL $165.0 |
09/20/24 | 24.19K | 262 | 92.32 |
| $SO | CALL $95.0 |
11/15/24 | 15.94K | 268 | 59.48 |
| $AAPL | PUT $105.0 |
08/16/24 | 7.02K | 121 | 58.05 |
| $RKT | CALL $21.0 |
09/20/24 | 5.64K | 103 | 54.74 |
| $AAPL | CALL $212.5 |
08/09/24 | 27.04K | 503 | 53.77 |
| $TSLA | CALL $197.5 |
08/09/24 | 14.69K | 276 | 53.23 |
ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、極光大麻：隔夜跌逾6%，股價創近一個月低位，期權總成交量0.55萬張，隱含波動率升至317.99%。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $MAXN | 15273 | 324.80% | 79.28% | 98% | 395.09% |
| $ACB | 11251 | 317.99% | 25.22% | 47% | 1010.83% |
| $IOVA | 15464 | 216.86% | 100.00% | 100% | 216.86% |
| $FFIE | 60724 | 191.80% | 55.77% | 98% | 302.47% |
| $TCS | 6913 | 179.79% | 100.00% | 100% | 179.79% |
| $SPWR | 41247 | 179.09% | 97.17% | 99% | 182.44% |
| $IBRX | 32482 | 171.90% | 81.40% | 98% | 199.72% |
| $ALT | 15369 | 168.17% | 87.34% | 98% | 180.82% |
| $SAVA | 9321 | 164.07% | 20.60% | 84% | 525.66% |
| $TLRY | 17377 | 162.27% | 27.11% | 71% | 359.33% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月5日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 成交量：上一日個股期權合約交易總數 IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例 IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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