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期權掃描 | Lumn期權成交量暴增26倍！蘋果隔夜再挫1%，遭多張大單加註看跌
2024-08-07 19:23
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月07日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.76%，報38997.66點；納斯達克綜合指數漲幅1.03%，報16366.85點；標準普爾500指數漲幅1.04%，報5240.03點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.40%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.28%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.16%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲幅3.78%，當日期權成交總量達403萬張，較前一日減少62.55萬張。未平倉量有3005萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 華爾街大行稱英偉達最近的股價疲軟，主要歸因於兩種新的先進芯片開發過程中的工程問題，回調總體上是健康的，股價下跌是買進的機會。
2、蘋果：隔夜跌幅0.97%，當日期權成交總量達132萬張，較前一日減少27.38萬張。未平倉量有652萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
3、特斯拉：隔夜漲幅0.88%，當日期權成交總量達118萬張，較前一日減少7.49萬張。未平倉量有709萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
4、Palantir $PLTR ：績后大漲10.38%，當日期權成交總量達66萬張，較前一日增加6.68萬張。未平倉量有259萬張。期權鏈：Palantir期權鏈
5、Lumn：隔夜暴漲93%，當日期權成交總量達41萬張，較近90日平均量暴漲26倍，其中Call單佔比64%。未平倉量有436萬張。期權鏈：Lumn期權鏈
- 公司周二宣佈，由於對AI連接產品的需求飆升，獲得了50億美元的新業務。此外，公司有望獲得另外70億美元的人工智能銷售機會。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 104.25 | 4.03M | 30.05M | 1 |
| $AAPL | 207.23 | 1.32M | 6.52M | 0.7 |
| $TSLA | 200.64 | 1.18M | 7.09M | 0.9 |
| $PLTR | 26.59 | 0.66M | 2.59M | 0.7 |
| $AMZN | 161.93 | 0.57M | 4.36M | 0.8 |
| $AMD | 130.18 | 0.54M | 3.11M | 0.9 |
| $INTC | 19.83 | 0.47M | 4.22M | 0.7 |
| $LUMN | 5 | 0.41M | 0.85M | 1.2 |
| $META | 494.09 | 0.41M | 2.18M | 0.7 |
| $RIVN | 14.8 | 0.29M | 2.45M | 1.2 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、百特國際：隔夜漲6.58%，期權成交量26.4萬張，期權投資者趁高沽空，隔夜Put單佔比72%，其中：
- BAX_240920_P_32.5 行權價在32.5美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交1.8萬張
2、蘋果：隔夜跌0.97%，期權成交量131.4萬張，隔夜Put單佔比57%。
AAPL_240816_P_95.0 行權價在95.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交4.97萬張。
AAPL_240816_P_100.0 行權價在100.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交5.1萬張。
3、Dynatrace $DT ：隔夜跌1.44%，其中DT_240920_C_42.5 行權價在42.5美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交1.37萬張。
4、Rivian $RIVN ：隔夜漲1.3%，其中RIVN_240830_C_16.0 行權價在16.0美元、2024年08月30日到期的看漲期權，成交2.21萬張。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $BAX | PUT $32.5 |
09/20/24 | 18.01K | 131 | 137.51 |
| $AAPL | PUT $95.0 |
08/16/24 | 49.73K | 396 | 125.57 |
| $DT | CALL $42.5 |
09/20/24 | 13.65K | 177 | 77.11 |
| $AAPL | PUT $100.0 |
08/16/24 | 51.04K | 792 | 64.45 |
| $RIVN | CALL $16.0 |
08/30/24 | 22.08K | 434 | 50.87 |
| $BDTX | CALL $5.0 |
09/20/24 | 5.05K | 100 | 50.52 |
| $SYM | PUT $22.5 |
09/20/24 | 5.08K | 105 | 48.37 |
| $ENVX | CALL $12.5 |
08/16/24 | 12.41K | 308 | 40.29 |
| $VFC | PUT $14.0 |
08/09/24 | 16.44K | 435 | 37.79 |
ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Cassava Sciences $SAVA ：公司為美國一家生物技術研發企業，隔夜股價回調13%，此前觸底反彈逾300%；該股隔夜期權總成交量2.7萬張，隱含波動率升至196.01%，逼近年內最高位。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $MAXN | 11377 | 513.93% | 78.14% | 98% | 640.01% |
| $CTXR | 9297 | 297.01% | 18.35% | 23% | 1290.45% |
| $FFIE | 13517 | 291.81% | 22.39% | 38% | 1010.83% |
| $SPWR | 48673 | 291.77% | 69.55% | 96% | 395.09% |
| $MCRB | 3570 | 273.80% | 39.46% | 93% | 652.30% |
| $SGMO | 17838 | 238.43% | 22.42% | 63% | 1058.08% |
| $ALT | 4869 | 226.51% | 55.06% | 96% | 356.79% |
| $TUP | 3281 | 225.78% | 30.56% | 75% | 595.35% |
| $LUMN | 411172 | 213.77% | 64.55% | 99% | 302.47% |
| $SAVA | 26942 | 196.01% | 84.01% | 99% | 221.11% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月6日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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