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2024-08-13 18:59
一、大盤概覽
華盛資訊08月13日訊,截至收盤,道瓊斯指數跌幅0.36%,報39357.01點;納斯達克指數漲幅0.21%,報16780.61點;標普500指數平盤0.0%,報5344.39點。
美股盤前,三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.01%,標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.01%,道指期貨 $YMmain 漲幅0.05%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達:隔夜漲4.08%,當日期權成交總量達345萬張,較前一日減少54.03萬張。未平倉量有2974萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉:隔夜跌1.26%,當日期權成交總量達97萬張,較前一日減少55.34萬張。未平倉量有695萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
蘋果:隔夜漲0.71%,當日期權成交總量達76萬張,較前一日減少33.97萬張。未平倉量有644萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
Palantir Technologies $PLTR :隔夜跌2.1%,當日期權成交總量達53萬張,較前一日減少34.0萬張,其中看漲期權成交佔比超70%。未平倉量有265萬張。期權鏈:Palantir Technologies PLTR 期權鏈
英特爾:隔夜跌1.78%,當日期權成交總量達41萬張,較前一日減少13.95萬張。未平倉量有391萬張。期權鏈:英特爾 INTC 期權鏈
美國超微公司 :隔夜漲1.86%,當日期權成交總量達40萬張,較前一日減少11.89萬張,環比前一日降低0.23倍。未平倉量有303萬張。期權鏈:美國超微公司 AMD 期權鏈
Marathon Digital $MARA :隔夜跌11.27%,當日期權成交總量達23萬張,較前一日增加8.45萬張,其中看漲期權成交佔比近75%。未平倉量有119萬張。期權鏈:Marathon Digital MARA 期權鏈
超微電腦:隔夜漲6.33%,當日期權成交總量達21萬張,較前一日減少2.72萬張。未平倉量有38萬張。期權鏈:超微電腦 SMCI 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
109.02 |
3.45M |
29.74M |
1.0 |
|
197.49 |
0.97M |
6.95M |
0.9 |
|
217.53 |
0.76M |
6.44M |
0.7 |
|
29.38 |
0.53M |
2.65M |
0.7 |
|
19.36 |
0.41M |
3.91M |
0.5 |
|
136.77 |
0.4M |
3.03M |
0.9 |
|
166.8 |
0.37M |
4.19M |
0.9 |
|
15.11 |
0.23M |
1.19M |
0.5 |
|
540.98 |
0.21M |
0.38M |
1.0 |
|
515.95 |
0.21M |
2.18M |
0.7 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
花旗集團:隔夜平收,其中C_250919_C_67.5 行權價在67.5美元、2025年09月19日到期的看漲期權,成交1.01萬張,該張期權跌5.07%。
超微電腦:隔夜漲6.33%,其中SMCI_240816_P_535.0 行權價在535.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權,成交0.58萬張,該張期權跌59.71%。
梯瓦製藥 :隔夜跌2.01%,其中TEVA_240823_P_14.0 行權價在14.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權,成交0.64萬張,該張期權漲233.33%。
Unity Software $U :隔夜跌2.12%,其中U_240823_P_12.5 行權價在12.5美元、2024年08月23日到期的看跌期權,成交1.26萬張,該張期權跌54.55%。
捷藍航空 $JBLU :隔夜跌20.66%,其中JBLU_240823_C_5.5 行權價在5.5美元、2024年08月23日到期的看漲期權,成交0.5萬張,該張期權跌88.89%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $67.5 |
09/19/25 |
10.14K |
148 |
68.54 |
|
PUT $535.0 |
08/16/24 |
5.81K |
101 |
57.49 |
|
PUT $14.0 |
08/23/24 |
6.36K |
115 |
55.3 |
|
PUT $12.5 |
08/23/24 |
12.6K |
263 |
47.92 |
|
CALL $5.5 |
08/23/24 |
5.0K |
107 |
46.69 |
|
CALL $123.0 |
09/13/24 |
8.03K |
177 |
45.37 |
|
PUT $13.0 |
03/21/25 |
7.17K |
166 |
43.22 |
|
CALL $62.0 |
08/16/24 |
13.15K |
338 |
38.91 |
|
PUT $9.5 |
08/23/24 |
8.54K |
240 |
35.6 |
|
CALL $90.0 |
09/13/24 |
4.45K |
140 |
31.79 |
ol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、B.Riley暴跌54%。該股期權總成交量16.07萬張,隱含波動率達217.27%,IV 年內高位達244.00%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
160.71K |
217.27% |
86.60% |
97.00% |
244.00% |
|
14.08K |
180.82% |
0.00% |
0.00% |
252.05% |
|
18.25K |
178.61% |
100.00% |
100.00% |
178.61% |
|
13.60K |
170.39% |
67.69% |
96.00% |
221.11% |
|
6.84K |
147.65% |
66.81% |
93.00% |
180.82% |
|
9.84K |
147.24% |
21.55% |
43.00% |
359.33% |
|
64.94K |
136.88% |
36.57% |
86.00% |
275.30% |
|
20.34K |
131.44% |
48.00% |
66.00% |
193.58% |
|
3.11K |
127.97% |
70.03% |
96.00% |
179.79% |
|
22.67K |
123.44% |
52.17% |
63.00% |
222.96% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年8月12日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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