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2024-08-14 18:48
一、大盤概覽
華盛資訊08月14日訊,截至收盤,道瓊斯指數漲幅1.04%,報39765.64點;納斯達克指數漲幅2.43%,報17187.61點;標普500指數漲幅1.68%,報5434.43點。
美股盤前,三大股指期貨漲跌不一,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.02%,標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.05%,道指期貨 $YMmain 跌幅0.06%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 :隔夜漲6.53%,當日期權成交總量達384萬張,較前一日增加39.16萬張。未平倉量有3024萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉 :隔夜漲5.24%,當日期權成交總量達135萬張,較前一日增加38.39萬張。未平倉量有711萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
星巴克 :隔夜漲24.5%,公司總市值超1000億美元。當日期權成交總量達85萬張,較前一日增加76.25萬張,環比前一日放量8.58倍。未平倉量有95萬張。期權鏈:星巴克 SBUX 期權鏈
蘋果:隔夜漲1.72%,當日期權成交總量達78萬張,較前一日增加2.92萬張。未平倉量有655萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
奇波雷墨西哥燒烤 $CMG :隔夜跌7.5%,當日期權成交總量達51萬張,較前一日增加46.53萬張,環比前一日放量10.06倍,其中看跌期權佔總成交量的38.55%,看漲期權佔61.45%。未平倉量有254萬張。期權鏈:奇波雷墨西哥燒烤 CMG 期權鏈
Palantir Technologies $PLTR :隔夜漲3.44%,當日期權成交總量達45萬張,較前一日減少8.1萬張。未平倉量有273萬張。期權鏈:Palantir Technologies PLTR 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
116.14 |
3.84M |
30.24M |
1.0 |
|
207.83 |
1.35M |
7.11M |
0.9 |
|
95.9 |
0.85M |
0.95M |
0.6 |
|
221.27 |
0.78M |
6.55M |
0.7 |
|
170.23 |
0.57M |
4.27M |
0.8 |
|
51.68 |
0.51M |
2.55M |
0.9 |
|
30.39 |
0.45M |
2.73M |
0.7 |
|
20.47 |
0.39M |
4.02M |
0.5 |
|
141.13 |
0.38M |
3.1M |
0.9 |
|
528.54 |
0.35M |
2.21M |
0.7 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
星巴克 $SBUX :隔夜漲24.5%,看漲和看跌期權大單成交活躍,其中:
微策略 :隔夜漲2.98%,其中MSTR_241018_C_139.0 行權價在139.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權,成交2.98萬張,該張期權跌4.43%。
New Fortress Energy:隔夜跌7.16%,其中NFE_241220_P_12.0 行權價在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權,成交1.26萬張,該張期權漲33.6%。
Stifel分析師Benjamin Nolan雖然維持了對New Fortress Energy的"買入"評級,但將目標價從40美元大幅下調至17美元。
ImmunityBio Inc Ordinary Shares $IBRX :隔夜跌14.93%,其中IBRX_241018_C_4.0 行權價在4.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權,成交2.02萬張,該張期權跌47.37%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $90.0 |
08/16/24 |
98.92K |
264 |
374.71 |
|
CALL $139.0 |
10/18/24 |
29.76K |
115 |
258.82 |
|
PUT $12.0 |
12/20/24 |
12.6K |
111 |
113.51 |
|
CALL $4.0 |
10/18/24 |
20.16K |
250 |
80.63 |
|
CALL $100.0 |
08/23/24 |
12.55K |
173 |
72.52 |
|
CALL $16.0 |
09/20/24 |
9.29K |
142 |
65.42 |
|
PUT $13.0 |
09/20/24 |
11.7K |
188 |
62.25 |
|
PUT $68.0 |
08/23/24 |
6.56K |
119 |
55.09 |
|
CALL $45.0 |
06/20/25 |
13.8K |
314 |
43.97 |
|
PUT $16.0 |
09/20/24 |
9.19K |
223 |
41.19 |
ol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、B.Riley隔夜再跌11.41%,前一日暴跌51%。該股期權總成交量10.25萬張,隱含波動率達228.75%,IV 年內高位達244.00%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
7.32K |
253.79% |
32.72% |
91.00% |
735.97% |
|
102.49K |
228.75% |
92.36% |
98.00% |
244.00% |
|
60.25K |
183.96% |
100.00% |
100.00% |
183.96% |
|
14.48K |
172.88% |
0.00% |
0.00% |
252.05% |
|
4.72K |
153.01% |
70.84% |
88.00% |
196.80% |
|
14.97K |
151.05% |
55.37% |
89.00% |
221.11% |
|
17.27K |
148.01% |
21.83% |
46.00% |
359.33% |
|
7.28K |
147.89% |
67.06% |
93.00% |
180.82% |
|
45.44K |
140.49% |
38.22% |
87.00% |
275.30% |
|
22.92K |
124.17% |
73.83% |
94.00% |
151.36% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年8月13日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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