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2024-08-15 19:07
一、大盤概覽
華盛資訊08月15日訊,截至收盤,道瓊斯指數漲幅0.61%,報40008.39點;納斯達克指數漲幅0.03%,報17192.6點;標普500指數漲幅0.38%,報5455.21點。
美股盤前,三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.15%,標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.07%,道指期貨 $YMmain 漲幅0.09%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達:隔夜漲1.67%,周內漲超12%,當日期權成交總量達415萬張,較前一日增加30.16萬張。未平倉量有3058萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉 :隔夜跌3.1%,當日期權成交總量達124萬張,較前一日減少11.0萬張。未平倉量有726萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
蘋果:隔夜漲0.2%,當日期權成交總量達73萬張,較前一日減少5.78萬張。未平倉量有668萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
星巴克 :隔夜跌2.09%,當日期權成交總量達44萬張,較前一日減少41.41萬張,環比前一日降低0.49倍。未平倉量有121萬張。期權鏈:星巴克 SBUX 期權鏈
谷歌A:隔夜跌2.31%,當日期權成交總量達41萬張,較前一日增加24.52萬張,環比前一日放量1.45倍,其中看跌期權佔總成交量的37.99%,看漲期權佔62.01%。未平倉量有261萬張。期權鏈:谷歌A GOOGL 期權鏈
亞馬遜:隔夜跌0.08%,當日期權成交總量達41萬張,較前一日減少15.26萬張。未平倉量有437萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
Palantir Technologies $PLTR :隔夜漲2.01%,當日期權成交總量達39萬張,較前一日減少5.82萬張。未平倉量有279萬張。期權鏈:Palantir Technologies PLTR 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
118.08 |
4.15M |
30.58M |
1.0 |
|
201.38 |
1.24M |
7.26M |
0.9 |
|
221.72 |
0.73M |
6.68M |
0.7 |
|
93.9 |
0.44M |
1.21M |
0.9 |
|
170.1 |
0.41M |
4.37M |
0.8 |
|
160.37 |
0.41M |
2.61M |
0.9 |
|
31.0 |
0.39M |
2.79M |
0.7 |
|
140.75 |
0.37M |
3.14M |
0.9 |
|
526.76 |
0.34M |
2.26M |
0.7 |
|
416.86 |
0.32M |
2.5M |
0.9 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
赫克拉礦業 $HL :隔夜跌0.95%,其中HL_260116_P_5.5 行權價在5.5美元、2026年01月16日到期的看跌期權,成交1.95萬張,該張期權跌12.93%。
ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT :隔夜跌2.25%,其中CHPT_240823_C_1.5 行權價在1.5美元、2024年08月23日到期的看漲期權,成交1.0萬張,該張期權跌18.18%。
Douglas Elliman Inc Ordinary Shares $DOUG :隔夜漲15.46%,其中DOUG_240920_C_2.5行權價在2.5美元、2024年09月20日到期的看漲期權,成交1.01萬張,該張期權漲66.67%。
沃爾瑪 $WMT :隔夜漲0.78%,其中WMT_240823_C_65.0 行權價在65.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權,成交0.85萬張,該張期權漲11.69%。
巴里克黃金 $GOLD :隔夜漲0.16%,其中GOLD_261218_C_22.0 行權價在22.0美元、2026年12月18日到期的看漲期權,成交1.0萬張,該張期權漲1.52%,投資者押注該股長期看漲趨勢。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $5.5 |
01/16/26 |
19.48K |
136 |
143.24 |
|
CALL $1.5 |
08/23/24 |
10.03K |
103 |
97.37 |
|
CALL $2.5 |
09/20/24 |
10.13K |
131 |
77.33 |
|
CALL $65.0 |
08/23/24 |
8.51K |
111 |
76.7 |
|
CALL $22.0 |
12/18/26 |
10.03K |
146 |
68.67 |
|
CALL $17.0 |
08/23/24 |
9.75K |
210 |
46.45 |
|
CALL $8.0 |
10/18/24 |
46.86K |
1034 |
45.32 |
|
PUT $95.0 |
08/23/24 |
4.57K |
105 |
43.54 |
|
CALL $700.0 |
08/23/24 |
9.22K |
243 |
37.95 |
|
CALL $6.0 |
01/17/25 |
5.59K |
159 |
35.16 |
ol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、AST SPACEMOBILE INC隔夜跌0.72%。該股期權總成交量6.99萬張,隱含波動率達148.62%,IV 年內高位達275.30%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
89.41K |
237.24% |
96.61% |
99.00% |
244.00% |
|
45.98K |
191.13% |
23.05% |
18.00% |
252.05% |
|
45.47K |
183.48% |
99.65% |
99.00% |
183.96% |
|
31.36K |
154.45% |
100.00% |
100.00% |
154.45% |
|
19.57K |
150.67% |
64.09% |
89.00% |
193.58% |
|
69.91K |
148.62% |
41.94% |
88.00% |
275.30% |
|
6.28K |
147.74% |
24.11% |
79.00% |
505.77% |
|
9.37K |
145.26% |
51.68% |
88.00% |
221.11% |
|
12.44K |
138.97% |
91.19% |
95.00% |
149.31% |
|
16.83K |
122.24% |
12.30% |
14.00% |
359.33% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年8月14日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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