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2024-08-16 18:58
一、大盤概覽
華盛資訊08月16日訊,截至收盤,道瓊斯工業平均指數漲幅1.39%,報40563.06點;納斯達克綜合指數漲幅2.34%,報17594.5點;標準普爾500指數漲幅1.61%,報5543.22點。
美股盤前,三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.25%,標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.14%,道指期貨 $YMmain 漲幅0.15%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達:隔夜漲4.05%,股價四天累計上漲超17%。當日期權成交總量達509萬張,較前一日增加94.38萬張。未平倉量有3111萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉:隔夜漲6.34%,當日期權成交總量達216萬張,較前一日增加92.01萬張,環比前一日放量0.74倍。未平倉量有734萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
英特爾 :隔夜漲3.87%,當日期權成交總量達93萬張,較前一日增加63.33萬張,環比前一日放量2.12倍,其中看跌期權佔總成交量的66.57%,看漲期權佔33.43%。未平倉量有420萬張。期權鏈:英特爾 INTC 期權鏈
蘋果:隔夜漲1.35%,當日期權成交總量達91萬張,較前一日增加18.31萬張。未平倉量有679萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
亞馬遜 :隔夜漲4.4%,當日期權成交總量達91萬張,較前一日增加49.35萬張,環比前一日放量1.19倍。未平倉量有444萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
沃爾瑪 :隔夜漲6.58%,當日期權成交總量達76萬張,較前一日增加46.88萬張,環比前一日放量1.6倍,其中看跌期權佔總成交量的16.0%,看漲期權佔84.0%。未平倉量有139萬張。期權鏈:沃爾瑪 WMT 期權鏈
阿里巴巴 :隔夜漲0.09%,當日期權成交總量達39萬張,較前一日增加10.12萬張,環比前一日放量0.35倍,其中看跌期權佔總成交量的22.68%,看漲期權佔77.32%。未平倉量有117萬張。期權鏈:阿里巴巴 BABA 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
122.86 |
5.09M |
31.11M |
1.0 |
|
214.14 |
2.16M |
7.34M |
0.8 |
|
20.69 |
0.93M |
4.2M |
0.5 |
|
224.72 |
0.91M |
6.79M |
0.7 |
|
177.59 |
0.91M |
4.44M |
0.8 |
|
73.18 |
0.76M |
1.39M |
0.9 |
|
94.88 |
0.71M |
1.29M |
0.9 |
|
147.36 |
0.66M |
3.19M |
0.9 |
|
537.33 |
0.41M |
2.3M |
0.7 |
|
79.54 |
0.39M |
1.17M |
0.5 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Sunrun :隔夜漲5.94%,其中RUN_240823_C_20.5 行權價在20.5美元、2024年08月23日到期的看漲期權,成交0.8萬張,該張期權漲9.3%。
特斯拉 :隔夜漲6.34%,其中TSLA_240816_P_212.5 行權價在212.5美元、2024年08月16日到期的看跌期權,成交9.16萬張,該張期權跌86.72%。
沃爾瑪 :隔夜漲6.58%,其中WMT_240823_P_72.0 行權價在72.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權,成交0.91萬張,該張期權跌89.74%。
阿伯房地產信託:隔夜漲1.76%,其中ABR_241220_C_14.0 行權價在14.0美元、2024年12月20日到期的看漲期權,成交1.01萬張,該張期權漲37.68%。
輝瑞:隔夜跌0.59%,其中PFE_240913_P_28.0 行權價在28.0美元、2024年09月13日到期的看跌期權,成交1.07萬張,該張期權漲7.69%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $20.5 |
08/23/24 |
7.97K |
102 |
78.11 |
|
PUT $212.5 |
08/16/24 |
91.64K |
1228 |
74.62 |
|
PUT $72.0 |
08/23/24 |
9.06K |
134 |
67.63 |
|
CALL $14.0 |
12/20/24 |
10.08K |
160 |
62.99 |
|
PUT $28.0 |
09/13/24 |
10.71K |
212 |
50.5 |
|
CALL $80.0 |
11/15/24 |
6.52K |
133 |
49.0 |
|
PUT $27.0 |
09/13/24 |
11.36K |
236 |
48.15 |
|
PUT $25.0 |
12/20/24 |
7.29K |
158 |
46.13 |
|
CALL $32.0 |
08/23/24 |
16.71K |
371 |
45.05 |
|
PUT $46.0 |
09/27/24 |
10.16K |
228 |
44.56 |
ol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、AST SPACEMOBILE INC隔夜暴漲50%。該股期權總成交量38.38萬張,其中看跌期權佔總成交量的34.13%,看漲期權佔65.87%。隱含波動率達150.26%,IV 年內高位達275.30%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
107.49K |
304.12% |
100.00% |
100.00% |
304.12% |
|
10.96K |
197.15% |
30.66% |
25.00% |
252.05% |
|
4.30K |
185.27% |
19.15% |
77.00% |
868.08% |
|
38.50K |
173.66% |
92.46% |
98.00% |
183.96% |
|
5.29K |
153.39% |
25.31% |
84.00% |
505.77% |
|
383.83K |
150.26% |
42.70% |
89.00% |
275.30% |
|
24.44K |
141.15% |
49.06% |
87.00% |
221.11% |
|
12.99K |
136.54% |
22.77% |
69.00% |
342.00% |
|
52.64K |
128.91% |
42.43% |
66.00% |
216.86% |
|
22.55K |
122.96% |
40.90% |
51.00% |
193.58% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年8月15日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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