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2024-08-20 19:33
編者按:直擊美股最新大單期權交易,揭祕機構與知情者期權動向,預測股價短期波動,為交易提供線索!
一、大盤概覽
華盛資訊08月20日訊,截至收盤,道瓊斯工業平均指數漲幅0.58%,報40896.53點;納斯達克綜合指數漲幅1.39%,報17876.77點;標準普爾500指數漲幅0.97%,報5608.25點。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA :隔夜漲4.35%,當日期權成交總量達405萬張,較前一日減少92.79萬張,環比前一日降低0.19倍。未平倉量有2762萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉 $TSLA :隔夜漲3.05%,當日期權成交總量達136萬張,較前一日減少109.58萬張,環比前一日降低0.45倍。未平倉量有644萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
3、美國超微公司 $AMD :隔夜漲4.52%,當日期權成交總量達73萬張,較前一日增加20.78萬張,環比前一日放量0.4倍。未平倉量有276萬張。期權鏈:美國超微公司 AMD 期權鏈
4、Palantir Technologies $PLTR :隔夜漲1.31%,當日期權成交總量達37萬張,較前一日減少38.09萬張,環比前一日降低0.51倍。未平倉量有248萬張。期權鏈:Palantir Technologies PLTR 期權鏈
5、fuboTV Inc. $FUBO :隔夜漲17.65%,當日期權成交總量達26萬張,較前一日增加12.68萬張,較近30日放大8倍。未平倉量有36萬張。期權鏈:fuboTV Inc. FUBO 期權鏈
代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
NVDA | 130.0 | 4.05M | 27.62M | 1.0 |
TSLA | 222.72 | 1.36M | 6.44M | 0.9 |
AMD | 155.28 | 0.73M | 2.76M | 1.0 |
AAPL | 225.89 | 0.59M | 6.0M | 0.7 |
INTC | 21.52 | 0.42M | 3.79M | 0.5 |
PLTR | 32.5 | 0.37M | 2.48M | 0.6 |
AMZN | 178.22 | 0.31M | 3.9M | 0.9 |
SOFI | 7.46 | 0.29M | 2.35M | 0.5 |
FUBO | 1.8 | 0.26M | 0.36M | 0.6 |
GOOGL | 166.67 | 0.26M | 2.44M | 0.9 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、哈里伯頓 $HAL :隔夜漲1.5%,其中HAL_240906_C_33.0 行權價在33.0美元、2024年09月06日到期的看漲期權,成交1.38萬張,該張期權漲43.48%。
2、Altus Midstream Company $ALTM :隔夜跌1.12%,其中ALTM_240920_C_3.0 行權價在3.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權,成交7.07萬張,該張期權跌22.22%。
3、Chewy $CHWY :隔夜漲0.63%,其中CHWY_240823_C_32.0 行權價在32.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權,成交1.11萬張,該張期權漲183.33%。
4、Riot Platforms $RIOT :隔夜漲0.75%,其中RIOT_241018_C_5.0 行權價在5.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權,成交0.6萬張,該張期權漲7.8%。
5、美國超微公司 $AMD :隔夜漲4.52%,其中AMD_240823_P_152.5 行權價在152.5美元、2024年08月23日到期的看跌期權,成交1.22萬張,該張期權跌68.56%。
代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
HAL | CALL $33.0 |
09/06/24 | 13.76K | 102 | 134.86 |
ALTM | CALL $3.0 |
09/20/24 | 70.68K | 747 | 94.62 |
CHWY | CALL $32.0 |
08/23/24 | 11.1K | 128 | 86.74 |
RIOT | CALL $5.0 |
10/18/24 | 5.98K | 107 | 55.91 |
AMD | PUT $152.5 |
08/23/24 | 12.22K | 245 | 49.89 |
MDT | CALL $90.0 |
08/23/24 | 4.51K | 103 | 43.79 |
CVNA | CALL $200.0 |
08/30/24 | 4.41K | 111 | 39.69 |
GOGO | CALL $8.0 |
09/20/24 | 6.29K | 160 | 39.29 |
PDD | CALL $157.5 |
08/30/24 | 5.28K | 144 | 36.67 |
NTNX | PUT $47.5 |
09/20/24 | 10.25K | 285 | 35.95 |
vol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Rocket Lab周一繼續走高。該股期權總成交量17萬張,其中看漲期權佔81.1%。隱含波動率達144%,iv繼續刷新年內高位。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
25.94K | 164.96% | 86.08% | 97% | 183.96% | |
223.62K | 160.98% | 47.61% | 91% | 275.30% | |
12.14K | 149.93% | 0.00% | 0% | 252.05% | |
170.19K | 144.00% | 100.00% | 100% | 144.00% | |
48.36K | 119.79% | 14.43% | 22% | 251.61% | |
75.02K | 111.56% | 47.49% | 61% | 234.70% | |
100.41K | 99.88% | 19.04% | 72% | 302.47% | |
30.26K | 91.90% | 56.29% | 70% | 130.74% | |
29.37K | 88.84% | 63.21% | 49% | 134.65% | |
55.81K | 84.16% | 3.13% | 0% | 170.96% | |
數據來源:barchart,數據截至日期2024年8月19日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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