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期權掃描 | 特斯拉一PUT單大賺500%；Peloton期權成交激增10倍
2024-08-23 19:55
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月23日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅0.43%，報40712.78點；納斯達克綜合指數跌幅1.67%，報17619.35點；標準普爾500指數跌幅0.89%，報5570.64點。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：隔夜跌3.7%，當日期權成交總量達454萬張，較前一日增加208.25萬張，環比前一日放量0.85倍。未平倉量有2879萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 受到隔夜大跌，英偉達看跌期權集體大漲，本周五到期的120-123美元行權價Put單漲幅都在200%左右。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌5.65%，當日期權成交總量達176萬張，較前一日增加62.95萬張，環比前一日放量0.56倍。未平倉量有680萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 本周五到期210美元行權價Put單漲幅超過500%：TSLA_240823_P_210 。
3、英特爾 $INTC ：隔夜跌6.12%，當日期權成交總量達71萬張，較前一日增加52.23萬張，環比前一日放量2.75倍。未平倉量有403萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
- 今年二季度不少對衝基金拋售英特爾股票，以及近期財報數據顯示英特爾已陷入盈利困境。儘管近期半導體板塊漲幅居前，英特爾股價也曾出現超過3%的漲幅。
4、美國超微公司 $AMD ：隔夜跌3.87%，當日期權成交總量達68萬張，較前一日增加25.78萬張，環比前一日放量0.62倍。未平倉量有303萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
5、Peloton Interactive $PTON ：隔夜漲35.42%，當日期權成交總量達55萬張，較近30日日均成交放大10倍。未平倉量有72萬張。期權鏈：Peloton Interactive PTON 期權鏈
- 公司第四財季營收6.44億美元，較上年同期增長0.2%，高於市場預期。Peloton表示，這是其自2022財年第二季度以來的首次季度收入增長。
6、Snowflake $SNOW ：隔夜跌14.7%，當日期權成交總量達45萬張，較前一日增加21.1萬張，環比前一日放量0.87倍。未平倉量有61萬張。期權鏈：Snowflake SNOW 期權鏈
- 花旗集團將Snowflake目標價從236美元下調至200美元，巴克萊將目標價從191美元下調至146美元並維持"中性"評級，Baird將目標價從200美元下調至165美元。此外，伯克希爾哈撒韋公司在2023年第二季度清倉了Snowflake的持股，這可能引發投資者對公司前景的擔憂。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 123.74 | 4.54M | 28.79M | 1.0 |
| TSLA | 210.66 | 1.76M | 6.8M | 0.9 |
| INTC | 20.1 | 0.71M | 4.03M | 0.5 |
| AAPL | 224.53 | 0.69M | 6.29M | 0.7 |
| AMD | 151.7 | 0.68M | 3.03M | 1.0 |
| PTON | 4.55 | 0.55M | 0.72M | 0.4 |
| META | 531.93 | 0.49M | 2.16M | 0.7 |
| AMZN | 176.13 | 0.48M | 4.08M | 0.9 |
| SNOW | 115.21 | 0.45M | 0.61M | 0.8 |
| MSFT | 415.55 | 0.32M | 2.35M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Peloton Interactive $PTON ：隔夜漲35.42%，其中：
- PTON_250117_C_9.0 行權價在9.0美元、2025年01月17日到期的看漲期權，成交1.25萬張，該張期權漲141.67%。
- PTON_240823_P_4.0 行權價在4.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權，成交2.93萬張，該張期權跌97.56%。
- PTON_240823_P_4.5 行權價在4.5美元、2024年08月23日到期的看跌期權，成交1.23萬張，該張期權跌89.43%。
2、DoorDash, Inc. Class A $DASH ：隔夜跌0.5%，其中DASH_240823_C_137.0 行權價在137.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交0.77萬張，該張期權跌57.14%。
3、Affirm Holdings, Inc. Class A $AFRM ：隔夜漲0.71%，其中AFRM_240920_C_32.0 行權價在32.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交0.95萬張，該張期權漲5.5%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| PTON | CALL $9.0 |
01/17/25 | 12.53K | 109 | 114.93 |
| PTON | PUT $4.0 |
08/23/24 | 29.27K | 262 | 111.72 |
| PTON | PUT $4.5 |
08/23/24 | 12.26K | 156 | 78.57 |
| DASH | CALL $137.0 |
08/23/24 | 7.74K | 105 | 73.71 |
| AFRM | CALL $32.0 |
09/20/24 | 9.48K | 155 | 61.17 |
| SNOW | CALL $120.0 |
08/23/24 | 18.38K | 322 | 57.08 |
| CVNA | CALL $140.0 |
08/30/24 | 8.24K | 158 | 52.15 |
| NU | PUT $14.0 |
11/15/24 | 41.55K | 911 | 45.61 |
| PYPL | PUT $64.0 |
09/27/24 | 5.94K | 133 | 44.69 |
| WMT | PUT $76.0 |
08/23/24 | 6.62K | 183 | 36.17 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Affirm Holdings $AFRM 本周累漲超5%。該股期權總成交量10萬張，其中看漲期權近75%。隱含波動率達89.74%，IV百分位達68%。
- 小摩將Affirm目標價從43美元上調至45美元。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
124.74K |
159.92% |
47.13% |
90% |
275.30% |
|
50.08K |
145.61% |
31.19% |
62% |
251.61% |
|
11.53K |
127.44% |
80.99% |
96% |
141.45% |
|
51.77K |
110.39% |
65.37% |
98% |
144.00% |
|
44.95K |
108.55% |
44.75% |
85% |
183.96% |
|
73.11K |
95.00% |
17.09% |
58% |
302.47% |
|
13.01K |
93.78% |
39.90% |
45% |
234.70% |
|
100.83K |
89.74% |
49.33% |
68% |
120.40% |
|
53.87K |
87.10% |
6.42% |
2% |
170.96% |
|
12.63K |
82.23% |
85.15% |
97% |
89.96% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月22日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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