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期權掃描 | 拼多多期權成交量暴增10倍！績后獲多張Call大單加押短線反彈
2024-08-27 19:23
一、大盤概覽
華盛資訊08月27日訊，截至周一收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.16%，報41240.52點；納斯達克綜合指數跌幅0.85%，報17725.77點；標準普爾500指數跌幅0.32%，報5616.84點。
美股周二盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.12%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.11%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.07%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜跌2.25%，當日期權成交總量達222萬張，較前一日減少249.77萬張，環比前一日降低0.53倍。未平倉量有2770萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 美國銀行周一稱，英偉達業績或令人失望，並提出了一種對衝該股潛在虧損風險的方法，即購買標普500指數的看跌期權。
2、特斯拉：隔夜跌3.23%，當日期權成交總量達104萬張，較前一日減少93.12萬張，環比前一日降低0.47倍。未平倉量有651萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、拼多多：隔夜跌28.51%，當日期權成交總量達79萬張，環比近90日平均值放量10.3倍，Call單佔比56%，未平倉量有126萬張。其中一末日Put單PDD_240830_P_99.0 漲幅高達33倍，成交逾1.9萬張。期權鏈：拼多多 PDD 期權鏈
- 公司第二季度的營收、淨利潤同比增長幅度均有所下滑，拼多多集團董事長、聯席CEO陳磊表示，公司短期利潤逐漸下降的大方向是不可避免的；同時公司仍處於投入期，各方面業務面臨激烈競爭，未來幾年資本層面的分紅或回購都不合適。
4、美國超微公司：隔夜跌3.22%，當日期權成交總量達52萬張，較前一日減少5.72萬張，環比前一日降低0.1倍。未平倉量有290萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
5、蘋果：隔夜漲0.15%，當日期權成交總量達51萬張，較前一日減少34.46萬張，環比前一日降低0.4倍。未平倉量有614萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 當地時間周一，蘋果正式宣佈，將於北京時間9月10日凌晨1點在加利福尼亞州庫比蒂諾的總部舉辦特別活動，主題為「It‘s Glowtime」。此次發佈會預計將推出最新款iPhone、Watch和AirPods。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 126.46 | 2.22M | 27.7M | 1.0 |
| $TSLA | 213.21 | 1.04M | 6.51M | 0.9 |
| $PDD | 100.0 | 0.79M | 1.26M | 0.6 |
| $AMD | 149.99 | 0.52M | 2.9M | 1.0 |
| $AAPL | 227.18 | 0.51M | 6.14M | 0.7 |
| $AMZN | 175.5 | 0.31M | 4.0M | 0.9 |
| $INTC | 20.13 | 0.31M | 4.06M | 0.5 |
| $META | 521.12 | 0.26M | 2.09M | 0.7 |
| $BABA | 81.76 | 0.25M | 1.09M | 0.4 |
| $PLTR | 30.85 | 0.23M | 2.54M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、拼多多：隔夜跌28.51%，期權成交量78.7萬張，其中Call單佔比56%，多張期權現大單異動，其中：
- PDD_240830_P_95.0 行權價在95.0美元、2024年08月30日到期的看跌期權，成交5.23萬張，該張期權漲980.0%。
- PDD_240920_C_105.0 行權價在105.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交0.84萬張，該張期權跌91.77%。
- PDD_240920_C_110.0 行權價在110.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交1.33萬張，該張期權跌95.33%。
2、斯倫貝謝：隔夜漲1.06%，其中SLB_240906_C_46.5 行權價在46.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交1.17萬張，該張期權漲46.67%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $PDD | PUT $95.0 |
08/30/24 | 52.32K | 552 | 94.78 |
| $PDD | CALL $105.0 |
09/20/24 | 8.37K | 109 | 76.76 |
| $SLB | CALL $46.5 |
09/06/24 | 11.74K | 156 | 75.24 |
| $HUN | CALL $23.0 |
09/20/24 | 9.09K | 138 | 65.84 |
| $PDD | CALL $110.0 |
09/20/24 | 13.3K | 207 | 64.26 |
| $PM | PUT $119.0 |
08/30/24 | 6.52K | 143 | 45.59 |
| $STWD | PUT $18.0 |
03/21/25 | 4.01K | 104 | 38.52 |
| $WBD | PUT $8.5 |
08/30/24 | 8.03K | 212 | 37.85 |
| $DOCU | CALL $60.0 |
08/30/24 | 7.07K | 200 | 35.35 |
| $MPW | PUT $4.5 |
11/15/24 | 20.11K | 605 | 33.25 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、極星汽車：股價昨日反彈逾15%，創近三個月收盤價新高。該股當日期權總成交量0.48萬張，其中看漲期權95%。隱含波動率達167.19%，IV百分位達76%。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $MAXN | 4.94 | 400.20% | 58.42% | 83% | 640.01% |
| $FFIE | 28.65 | 365.02% | 30.29% | 57% | 1010.83% |
| $BDTX | 3.03 | 238.37% | 30.57% | 91% | 735.97% |
| $RILY | 58.38 | 209.59% | 63.58% | 92% | 304.12% |
| $GEVO | 9.76 | 174.88% | 45.07% | 91% | 372.55% |
| $TUP | 3.22 | 170.28% | 20.13% | 50% | 595.35% |
| $PSNY | 4.82 | 167.19% | 51.99% | 76% | 291.22% |
| $SERV | 14.43 | 164.75% | 32.65% | 32% | 252.05% |
| $DJT | 47.51 | 164.13% | 43.21% | 72% | 251.61% |
| $ALLT | 2.99 | 162.66% | 40.64% | 84% | 389.30% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月26日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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