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期權掃描 | 今夜放榜！英偉達績后波動或超10%；超微電腦遭做空后期權未平倉量激增
2024-08-28 10:51
一、大盤概覽
華盛資訊08月28日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.02%，報41250.5點；納斯達克綜合指數漲幅0.16%，報17754.82點；標準普爾500指數漲幅0.16%，報5625.8點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.30%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.12%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.05%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲1.46%，當日期權成交總量達235萬張，較前一日增加13.53萬張，Call單佔比62%。未平倉量有2823萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 公司將在今日美股盤后公佈財報，投資者將依據其第二財季業績來衡量AI行業的健康狀況。期權市場的定價顯示，交易員預計英偉達財報發佈后股價可能會有近10%的波動。
2、特斯拉：隔夜跌1.88%，當日期權成交總量達109萬張，較前一日增加4.73萬張，環比前一日放量0.05倍。未平倉量有668萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、蘋果 ：隔夜漲0.37%，當日期權成交總量達57萬張，較前一日增加6.43萬張，環比前一日放量0.13倍。未平倉量有627萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
4、拼多多：隔夜跌4.09%，當日期權成交總量達45萬張，較前一日減少33.51萬張，環比前一日降低0.42倍。未平倉量有153萬張。期權鏈：拼多多 PDD 期權鏈
- 高盛研報指出，拼多多今年股價表現不佳，目前市盈率低於10倍，已經反映投資者對國內競爭加劇和Temu地緣政治的擔憂，看好其戰略/投資將推動未來的增長。
5、亞馬遜 ：隔夜跌1.36%，當日期權成交總量達36萬張，較前一日增加5.09萬張，環比前一日放量0.16倍。未平倉量有407萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
6、超微電腦 ：隔夜跌2.64%，當日期權成交總量達22萬張，較前一日增加1.22萬張。未平倉量有41萬張，環比增長19.5%；其中未平倉PUT單增長20%，至 21.5萬份。期權鏈：超微電腦 SMCI 期權鏈
- 興登堡發佈做空報告，報告稱，其進行了為期三個月的調查，發現超微電腦公司明顯的會計問題、未披露的關聯交易證據、制裁和出口管制失誤以及客户問題。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 128.3 | 2.35M | 28.23M | 1.0 |
| $TSLA | 209.21 | 1.09M | 6.68M | 0.9 |
| $AAPL | 228.03 | 0.58M | 6.27M | 0.7 |
| $PDD | 95.91 | 0.45M | 1.53M | 0.6 |
| $AMZN | 173.12 | 0.36M | 4.07M | 0.9 |
| $AMD | 150.5 | 0.32M | 3.0M | 1.0 |
| $SMCI | 547.64 | 0.22M | 0.41M | 1.1 |
| $INTC | 20.07 | 0.22M | 4.17M | 0.5 |
| $MARA | 17.75 | 0.2M | 1.3M | 0.4 |
| $META | 519.1 | 0.17M | 2.14M | 0.8 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Altice USA $ATUS ：隔夜漲1.6%，期權成交量7.45萬張，Call單佔比78%。隔夜其看跌期權現大單異動：
ATUS_250117_P_1.5 行權價在1.5美元、2025年01月17日到期的看跌期權，成交2.03萬張，該張期權漲25.0%。
2、C4 Therapeutics：隔夜跌7.22%，期權成交量1.06萬張，PUT單佔比99%，其中：
CCCC_240920_P_6.0 行權價在6.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交1.04萬張，該張期權漲18.67%。
3、思科：隔夜跌0.16%，期權成交量3.27萬張，Call單佔比55%。隔夜其期權現大單異動：
- CSCO_240927_C_54.0 行權價在54.0美元、2024年09月27日到期的看漲期權，成交0.69萬張。
- CSCO_241115_P_35.0 行權價在35美元、2024年11月25日到期的看跌期權，成交0.49萬張。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $ATUS | PUT $1.5 |
01/17/25 | 20.29K | 158 | 128.44 |
| $CCCC | PUT $6.0 |
09/20/24 | 10.4K | 134 | 77.61 |
| $CSCO | CALL $54.0 |
09/27/24 | 6.94K | 106 | 65.51 |
| $EBAY | CALL $60.0 |
08/30/24 | 11.27K | 227 | 49.66 |
| $ASTS | PUT $23.0 |
09/20/24 | 7.39K | 151 | 48.95 |
| $CSCO | PUT $35.0 |
11/15/24 | 4.94K | 111 | 44.51 |
| $AFRM | CALL $33.0 |
09/06/24 | 12.43K | 371 | 33.5 |
| $WMT | PUT $74.0 |
10/04/24 | 4.04K | 123 | 32.89 |
| $WBA | CALL $10.0 |
09/06/24 | 4.14K | 130 | 31.85 |
| $VST | CALL $150.0 |
01/17/25 | 3.23K | 105 | 30.76 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、極星汽車：股價昨日再漲超9.7%，周內漲幅超27%。該股當日期權總成交量0.51萬張，其中看漲期權92%。隱含波動率達161.31%，IV百分位達73%。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $FCEL | 2.42K | 477.15% | 89.35% | 99% | 525.66% |
| $FFIE | 11.62K | 325.66% | 26.05% | 46% | 1010.83% |
| $BDTX | 3.16K | 235.46% | 30.16% | 91% | 735.97% |
| $RILY | 14.53K | 212.70% | 64.78% | 93% | 304.12% |
| $TELL | 3.24K | 211.90% | 35.55% | 86% | 522.12% |
| $BIG | 2.89K | 182.83% | 85.23% | 98% | 201.80% |
| $SOND | 2.69K | 178.28% | 15.84% | 82% | 809.68% |
| $GOEV | 2.86K | 170.35% | 15.61% | 49% | 762.56% |
| $PSNY | 5.05K | 161.31% | 49.71% | 73% | 291.22% |
| $DJT | 33.63K | 159.86% | 40.44% | 69% | 251.61% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月27日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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