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期權掃描 | 周累跌14%！英偉達未平倉量依舊保持近3000萬張；蔚來成交激增逾3倍
2024-09-09 19:51
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊9月9日訊，截至上周五收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅1.01%，報40345.41點；納斯達克綜合指數跌幅2.55%，報16690.83點；標準普爾500指數跌幅1.73%，報5408.42點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜跌4.09%，當日期權成交總量達614萬張，較前一日增加272.35萬張，環比前一日放量0.8倍。未平倉量有2973萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 美國商務部周五表示計劃對包括量子計算和芯片及芯片設備在內的先進技術實施新的出口管制。分析人士指出，這種限制措施已經使英偉達和英特爾等美國公司更難銷售人工智能（AI）芯片。值得注意是，英偉達上周跌累跌14%，市值蒸發逾4000億美元。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌8.45%，當日期權成交總量達306萬張，較前一日增加30.36萬張，環比前一日放量0.11倍。未平倉量有708萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉公司上周四公佈FSD明年入華入歐路線圖。據媒體報道，特斯拉AI團隊稱明年一季度將在華和歐洲推出FSD系統，有待監管方批准。
蘋果 $AAPL ：隔夜跌0.7%，當日期權成交總量達100萬張，較前一日增加25.88萬張，環比前一日放量0.35倍。未平倉量有656萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 北京時間9月10日凌晨1點，該公司將在位於美國加州庫比蒂諾的Apple Park通過線上直播的方式舉行新產品發佈會。高盛指出，如果蘋果在這次發佈會上推出令人驚喜的產品，可能會促使股價上漲。
博通 $AVGO ：隔夜跌10.36%，當日期權成交總量達78萬張，較前一日增加38.09萬張，環比前一日放量0.95倍。未平倉量有280萬張。期權鏈：博通 AVGO 期權鏈
- 博通公司第三財季芯片業務收入增速放緩，第四財季營收指引遜預期。該公司第三財季營收130.72億美元，同比增長47%。
蔚來 $NIO ：隔夜漲3.51%，當日期權成交總量達42萬張，較前一日增加3.94萬張，較近一個月成交放大3.54倍。未平倉量有263萬張。期權鏈：蔚來 NIO 期權鏈
- 蔚來在Q2營收和交付量雙創新高，二季度營收174.5億元，同比增長98.9%；交付量5.74萬台，同比增長143.9%。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| NVDA | 102.83 | 6.14M | 29.73M | 1.0 |
| TSLA | 210.73 | 3.06M | 7.08M | 0.9 |
| AAPL | 220.82 | 1.0M | 6.56M | 0.7 |
| AVGO | 137.0 | 0.78M | 2.8M | 0.9 |
| AMD | 134.35 | 0.6M | 3.09M | 1.0 |
| AMZN | 171.39 | 0.52M | 4.22M | 0.9 |
| GME | 23.92 | 0.51M | 0.94M | 0.5 |
| PLTR | 30.33 | 0.47M | 2.8M | 0.7 |
| META | 500.27 | 0.44M | 2.18M | 0.8 |
| NIO | 5.02 | 0.42M | 2.63M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、英偉達 $NVDA ：隔夜跌4.09%，多隻看漲期權異動：
- 其中NVDA_240906_C_103.0 行權價在103.0美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交25.44萬張，該張期權跌99.11%。
- 其中NVDA_240906_C_102.0 行權價在102.0美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交17.61萬張，該張期權跌82.01%。
2、戴文能源 $DVN ：隔夜跌1.76%，其中DVN_240913_C_43.5 行權價在43.5美元、2024年09月13日到期的看漲期權，成交0.83萬張，該張期權跌68.18%。
3、美國銀行 $BAC ：隔夜跌2.81%，其中BAC_240906_C_39.5 行權價在39.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交0.91萬張，該張期權跌98.68%。
4、回聲星通信 $SATS ：隔夜漲0.54%，其中SATS_241018_C_25.0 行權價在25.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權，成交0.72萬張，該張期權跌1.54%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| NVDA | CALL $103.0 |
09/06/24 | 254.42K | 1756 | 144.89 |
| NVDA | CALL $102.0 |
09/06/24 | 176.08K | 2118 | 83.14 |
| DVN | CALL $43.5 |
09/13/24 | 8.3K | 105 | 79.01 |
| BAC | CALL $39.5 |
09/06/24 | 9.1K | 127 | 71.63 |
| SATS | CALL $25.0 |
10/18/24 | 7.16K | 107 | 66.93 |
| DELL | CALL $109.0 |
09/13/24 | 8.12K | 131 | 62.01 |
| PTON | CALL $4.5 |
09/06/24 | 135.04K | 2232 | 60.5 |
| NVDA | CALL $104.0 |
09/06/24 | 186.03K | 3224 | 57.7 |
| SMCI | PUT $387.5 |
09/06/24 | 6.14K | 109 | 56.35 |
| NEE | CALL $84.0 |
09/13/24 | 7.89K | 145 | 54.43 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、特朗普媒體科技集團 $DJT ：該股在上周五期權總成交量7.5萬張，其中看跌期權佔比近50%。隱含波動率194%，IV百分位87%。
特朗普計劃在周四的演講中概述一系列經濟提案，包括正式引入艾隆·馬斯克推薦的政府效率委員會，將企業税率削減到15％的條件是該公司在美國生產產品，以及承諾廢除拜登政府期間的某些未使用基金。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $DJT | 75.06K | 194.34% | 62.82% | 87% | 251.61% |
| $ASTS | 117.25K | 162.55% | 48.33% | 90% | 275.30% |
| $GME | 514.03K | 119.84% | 21.30% | 73% | 363.80% |
| $CLSK | 71.56K | 98.13% | 18.73% | 13% | 170.96% |
| $MARA | 202.33K | 93.43% | 11.33% | 18% | 197.83% |
| $MSTR | 193.58K | 91.59% | 35.89% | 61% | 165.40% |
| $LUMN | 55.32K | 90.72% | 15.38% | 44% | 302.47% |
| $VKTX | 20.47K | 88.04% | 37.46% | 29% | 234.70% |
| $MBLY | 53.08K | 81.92% | 88.49% | 98% | 87.71% |
| $SMCI | 297.76K | 80.59% | 46.08% | 59% | 119.08% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月7日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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