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2024-09-18 19:46
一、大盤概覽
華盛資訊09月18日訊,截至收盤,道瓊斯工業平均指數跌幅0.04%,報41606.18點;納斯達克綜合指數漲幅0.2%,報17628.06點;標準普爾500指數漲幅0.03%,報5634.58點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA :隔夜跌1.02%,當日期權成交總量達224萬張,較前一日減少0.72萬張,環比前一日放量0.0倍。未平倉量有2936萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
值得關注的是,造成NVDA(英偉達)價格跌的原因是多方面的。首先,日本央行可能繼續加息的意願引發了賣美股買回日債的反向carry trade平倉。其次,美國ISM PMI數據不及預期,引發了經濟衰退擔憂。此外,英偉達收到美國司法部反壟斷調查傳票,這可能對公司未來發展產生影響。儘管英偉達最新季報表現穩健,但市場對其下一代Blackwell芯片延期的擔憂也可能影響了投資者信心。
特斯拉 $TSLA :隔夜漲0.48%,當日期權成交總量達122萬張,較前一日增加29.06萬張,環比前一日放量0.31倍。未平倉量有694萬張。期期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
值得關注的是,造成TSLA(特斯拉)價格漲的原因是多方面的。首先,特斯拉本周累計上漲9.28%,市值增加624.87億美元,顯示出強勁的市場表現。其次,特斯拉宣佈旗下工廠生產了第1億個4680電池,這一里程碑標誌着公司在電池技術領域取得重大突破。此外,新能源車板塊集體飆漲,特斯拉漲超2%,反映出市場對電動汽車行業的看好。這些因素共同推動了特斯拉股價的上漲。
英特爾 $INTC :隔夜漲2.68%,當日期權成交總量達98萬張,較前一日增加18.59萬張,環比前一日放量0.23倍。未平倉量有468萬張。期權鏈:英特爾 INTC 期權鏈
英特爾近日利好消息不斷,不僅最終滿足為五角大樓製造半導體部件的資質,有望獲得高達35億美元的合同,為美國軍方提供芯片,還將為亞馬遜AWS代工定製款AI芯片,建立多年的產品和晶圓供應合作框架,並計劃將英特爾代工業務(IFS)獨立為子公司。
亞馬遜 $AMZN :隔夜漲1.08%,當日期權成交總量達34萬張,較前一日增加7.76萬張,環比前一日放量0.29倍。未平倉量有421萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
消息面上,亞馬遜CEO Andy Jassy官宣,從現在到明年1月2日,亞馬遜要求員工逐步恢復到疫情前一周5天上班的工作狀態。此外,Andy Jassy還要求亞馬遜的組織扁平化,並且要求IC到manager的比例至少達到15%。此舉被認為是亞馬遜在進行管理層裁員。
代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
$NVDA | 115.59 | 2.24M | 29.36M | 1.0 |
$TSLA | 227.87 | 1.22M | 6.94M | 0.9 |
$INTC | 21.47 | 0.98M | 4.68M | 0.6 |
$AAPL | 216.79 | 0.67M | 6.57M | 0.7 |
$PLTR | 36.45 | 0.38M | 2.98M | 0.7 |
$AMD | 150.82 | 0.34M | 3.1M | 1.0 |
$AMZN | 186.88 | 0.34M | 4.21M | 0.9 |
$MSFT | 435.15 | 0.33M | 2.41M | 1.0 |
$META | 536.32 | 0.28M | 2.14M | 0.8 |
$SOFI | 8.12 | 0.24M | 2.63M | 0.5 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Roku $ROKU :隔夜漲0.4%,其中ROKU_240920_C_79.0 行權價在79.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權,成交3.07萬張,該張期權漲28.12%。
Roku達成信貸協議,提供3億美元的五年期循環信貸融資,包括1億美元的信用證子融資以及額外增加3億美元的選擇。
Mobileye Global, Inc. Class A $MBLY :隔夜漲3.68%,其中MBLY_240920_C_12.5 行權價在12.5美元、2024年09月20日到期的看漲期權,成交1.04萬張,該張期權漲87.5%。
消息面上,Mobileye 宣佈終止用於自動駕駛的激光雷達的開發,並裁員 100 人。Mobileye 認為,下一代FMCW激光雷達對可脱眼的自動駕駛來説必要性沒那麼大。
Luminar Technologies Inc Ordinary Shares - Class A $LAZR :隔夜跌12.77%,其中LAZR_241115_P_3.0 行權價在3.0美元、2024年11月15日到期的看跌期權,成交0.75萬張,該張期權跌4.87%。
Carvana Co. Class A $CVNA :隔夜漲2.41%,其中CVNA_240927_P_145.0 行權價在145.0美元、2024年09月27日到期的看跌期權,成交0.75萬張,該張期權跌32.13%。
美銀證券分析師認為,該公司已準備好在 8000 億美元+ 的碎片化市場中實現持續的長期增長。隨着增長的加速,Carvana 將保持近期單位經濟效益和槓桿率的改善。分析師補充説,隨着價格正常化、汽車供應恢復和利率開始下降,市場正在復甦。
代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
$ROKU | CALL $79.0 |
09/20/24 | 30.73K | 229 | 134.17 |
$MBLY | CALL $12.5 |
09/20/24 | 10.45K | 103 | 101.43 |
$LAZR | PUT $3.0 |
11/15/24 | 7.5K | 101 | 74.26 |
$CVNA | PUT $145.0 |
09/27/24 | 7.46K | 146 | 51.12 |
$AAPL | CALL $280.0 |
10/11/24 | 5.35K | 107 | 50.01 |
$INTC | CALL $24.5 |
09/27/24 | 5.72K | 115 | 49.75 |
$BEKE | CALL $19.9 |
01/16/26 | 25.01K | 505 | 49.53 |
$NEGG | CALL $1.0 |
10/18/24 | 5.74K | 119 | 48.23 |
$VOD | CALL $11.0 |
04/17/25 | 13.16K | 289 | 45.53 |
$APP | PUT $120.0 |
09/20/24 | 4.62K | 103 | 44.84 |
vol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、兒童之家 $PLCE 周二大漲超42%,期權總成交量3.97萬張,隱含波動率飆升至187.29%。
上周,在公司發佈第二季度財報后,股價大幅上漲。兒童之家的收益好於預期,儘管季度銷售額下降,該公司將其歸因於成本削減措施,顯著提高了盈利能力。
2、特朗普旗下媒體公司特朗普媒體科技集團 $DJT 周二期權總成交量7.2萬張,隱含波動率176.11%。
當地時間17日,美國佛羅里達州長德桑蒂斯稱,該州總檢察長和執法單位將對特朗普「暗殺未遂」事件展開刑事調查。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
3.353k |
215.31% |
87.14% |
99% |
246.55% |
|
3.653k |
213.10% |
65.80% |
90% |
311.12% |
|
39.7k |
187.29% |
67.63% |
98% |
254.61% |
|
72.755k |
176.11% |
50.99% |
73% |
251.61% |
|
17.896k |
163.87% |
45.98% |
65% |
304.12% |
|
7.917k |
129.21% |
38.03% |
41% |
252.05% |
|
11.14k |
128.77% |
25.85% |
72% |
366.57% |
|
20.582k |
126.88% |
39.98% |
85% |
221.11% |
|
18.676k |
126.87% |
70.37% |
76% |
167.35% |
|
14.125k |
121.96% |
53.41% |
92% |
183.96% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年9月17日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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