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2024-10-22 13:57
一、大盤概覽
華盛資訊10月22日訊,截至收盤,道瓊斯指數跌幅0.8%,報42931.6點;納斯達克指數漲幅0.27%,報18540.01點;標普500指數跌幅0.18%,報5853.98點。
美股盤前,三大股指期貨普跌,截至發稿,納指期貨 $NQmain 跌0.31%,標普500指數期貨 $ESmain 跌0.22%,道指期貨 $YMmain 跌0.17%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達:隔夜漲4.14%,當日期權成交總量達357萬張,較前一日減少42.86萬張,環比前一日降低0.11倍,其中看跌期權佔總成交量的38.61%,看漲期權佔61.39%。未平倉量有2625萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉:隔夜跌0.84%,當日期權成交總量達75萬張,較前一日減少70.86萬張,環比前一日降低0.49倍。未平倉量有614萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
蘋果 :隔夜漲0.63%,當日期權成交總量達49萬張,較前一日減少45.45萬張,環比前一日降低0.48倍。未平倉量有550萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
亞馬遜:隔夜漲0.04%,當日期權成交總量達34萬張,較前一日減少33.63萬張,環比前一日降低0.49倍。未平倉量有353萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI :隔夜漲2.16%,當日期權成交總量達33萬張,較前一日增加6.72萬張,環比前一日放量0.26倍。未平倉量有292萬張。期權鏈:SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期權鏈
康西哥 $CNC :隔夜跌1.64%,當日期權成交總量達24萬張,較前一日增加22.74萬張,環比前一日放量16.99倍,其中看跌期權佔總成交量的54.15%,看漲期權佔45.85%。未平倉量有9萬張。期權鏈:康西哥 CNC 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
143.71 |
3.57M |
26.25M |
1.0 |
|
218.85 |
0.75M |
6.14M |
0.9 |
|
236.48 |
0.49M |
5.5M |
0.8 |
|
189.07 |
0.34M |
3.53M |
0.9 |
|
10.4 |
0.33M |
2.92M |
0.7 |
|
157.9 |
0.32M |
2.69M |
1.1 |
|
47.8 |
0.31M |
3.77M |
1.1 |
|
18.71 |
0.25M |
1.33M |
0.5 |
|
42.7 |
0.24M |
2.78M |
0.8 |
|
61.0 |
0.24M |
0.09M |
1.2 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
卡夫亨氏 $KHC :隔夜跌1.42%,其中KHC_241025_C_37.0 行權價在37.0美元、2024年10月25日到期的看漲期權,成交9.39萬張,該張期權漲20.0%。
西維斯健康 $CVS :隔夜跌2.52%,其中CVS_241115_C_50.0 行權價在50.0美元、2024年11月15日到期的看漲期權,成交0.59萬張,該張期權跌14.03%。
IonQ, Inc. Common Stock $IONQ :隔夜漲10.98%,其中IONQ_241025_C_17.0 行權價在17.0美元、2024年10月25日到期的看漲期權,成交0.49萬張,該張期權漲175.0%。
精靈航空 $SAVE :隔夜漲53.06%,其中SAVE_250321_P_2.0 行權價在2.0美元、2025年03月21日到期的看跌期權,成交0.85萬張,該張期權跌8.8%,投資者押注該股長期看跌趨勢。
菲利普莫里斯 $PM :隔夜跌1.04%,其中PM_241025_C_126.0 行權價在126.0美元、2024年10月25日到期的看漲期權,成交0.45萬張,該張期權跌56.36%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $37.0 |
10/25/24 |
93.92K |
225 |
417.43 |
|
CALL $50.0 |
11/15/24 |
5.86K |
107 |
54.78 |
|
CALL $17.0 |
10/25/24 |
4.91K |
104 |
47.23 |
|
PUT $2.0 |
03/21/25 |
8.53K |
187 |
45.61 |
|
CALL $126.0 |
10/25/24 |
4.48K |
100 |
44.8 |
|
CALL $10.0 |
11/08/24 |
4.42K |
114 |
38.75 |
|
PUT $50.0 |
11/01/24 |
5.55K |
150 |
37.03 |
|
CALL $160.0 |
11/01/24 |
6.09K |
168 |
36.23 |
|
PUT $8.0 |
12/20/24 |
25.14K |
694 |
36.22 |
|
CALL $31.5 |
10/25/24 |
4.21K |
122 |
34.51 |
vol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
特朗普媒體科技集團 $DJT :漲5.81%,期權總成交量達14.89萬張,隱含波動率為131.79%。
$OKLO :再升22%,月內累漲175%。期權總成交量達12.24萬張,其中看跌期權佔總成交量的21.05%,看漲期權佔78.95%。隱含波動率為155.46%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
148.94K |
131.79% |
281.80% |
95.25% |
97.00% |
|
6.27K |
181.01% |
244.99% |
84.78% |
99.00% |
|
9.46K |
75.25% |
198.69% |
85.72% |
99.00% |
|
15.58K |
207.06% |
189.63% |
70.27% |
67.00% |
|
30.89K |
101.61% |
173.56% |
45.15% |
68.00% |
|
38.23K |
35.24% |
160.13% |
91.88% |
98.00% |
|
122.42K |
155.46% |
158.88% |
69.76% |
94.00% |
|
4.45K |
92.48% |
155.14% |
67.41% |
88.00% |
|
34.76K |
76.48% |
149.04% |
96.78% |
99.00% |
|
15.37K |
79.17% |
143.29% |
95.67% |
98.00% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年10月21日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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